التكامل المشترك بين الفوركس

التكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية.

التكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية هو أداة قيمة. بالنسبة لي، التكامل المشترك هو الأساس لاستراتيجية تجارية ميكانيكية محايدة السوق ممتازة التي تسمح لي للاستفادة في أي بيئة اقتصادية. سواء كان السوق في اتجاه صعودي، اتجاه هبوطي أو ببساطة تتحرك جانبية، وتداول أزواج الفوركس يسمح لي لحصاد المكاسب على مدار السنة.

يتم تصنيف إستراتيجية تداول أزواج الفوركس التي تستخدم التكامل المشترك كشكل من أشكال التداول التقارب على أساس المراجحة الإحصائية والرجوع إلى المتوسط. هذا النوع من الاستراتيجية كان أول شعبية من قبل فريق التداول الكمي في مورغان ستانلي في 1980s باستخدام أزواج الأسهم، على الرغم من أنني والتجار الآخرين وجدوا أنه يعمل أيضا بشكل جيد جدا لتداول أزواج الفوركس، أيضا.

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك.

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو في الأساس استراتيجية عودة إلى متوسط. وباختصار، عندما يكون زوجين أو أكثر من أزواج الفوركس مدمجة، فإن ذلك يعني أن انتشار السعر بين أزواج الفوركس المنفصلة يميل إلى العودة إلى قيمته المتوسطة باستمرار مع مرور الوقت.

من المهم أن نفهم أن التكامل المشترك ليس ارتباطا. الترابط هو علاقة قصيرة الأجل فيما يتعلق بالتحركات المشتركة للأسعار. ويعني الترابط أن الأسعار الفردية تتحرك معا. على الرغم من الاعتماد على بعض الارتباط من قبل التجار، في حد ذاته انها أداة غير جديرة بالثقة.

ومن ناحية أخرى، فإن التكامل المشترك هو علاقة أطول أجلا مع التحركات المشتركة للأسعار، حيث تتحرك الأسعار معا في حدود أو فروق معينة، كما لو كانت مربوطة معا. لقد وجدت التكامل المشترك ليكون أداة مفيدة جدا في تداول أزواج الفوركس.

خلال تداول أزواج العملات الأجنبية، عندما ينتشر انتشار إلى قيمة عتبة يحسبها بلدي خوارزميات التداول الميكانيكية، وأنا "قصيرة" الفرق بين أسعار أزواج. وبعبارة أخرى، أنا أراهن على انتشار سوف يعود مرة أخرى نحو الصفر بسبب التكامل المشترك بينهما.

استراتيجيات التداول أزواج العملات الأساسية بسيطة جدا، وخصوصا عند استخدام أنظمة التداول الميكانيكية: اخترت اثنين من أزواج العملات المختلفة التي تميل إلى التحرك بالمثل. إنني أشتري زوج العملات الضعيفة وبيع الزوج المتداول. عندما يتقارب الفارق بين الزوجين، أغلق موقفي لتحقيق الربح.

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو استراتيجية محايدة السوق إلى حد ما. على سبيل المثال، إذا انخفض زوج العملات، فإن التداول من المحتمل أن يؤدي إلى خسارة على الجانب الطويل وكسب تعويض على الجانب القصير. لذلك، ما لم تفقد جميع العملات والأدوات الأساسية فجأة قيمة، يجب أن يكون صافي التجارة بالقرب من الصفر في أسوأ السيناريوهات.

وعلى نفس المنوال، فإن تداول الأزواج في العديد من الأسواق هو استراتيجية تداول ذاتي التمويل، حيث أن العائدات من البيع القصير يمكن أن تستخدم في بعض الأحيان لفتح الصفقة الطويلة. حتى من دون هذه الفائدة، لا يزال تداول أزواج العملات الأجنبية التي تعمل بالوقود المشترك يعمل بشكل جيد جدا.

فهم التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس.

التكامل المشترك مفيد بالنسبة لي في أزواج الفوركس التداول لأنه يتيح لي برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية على أساس كل من الانحرافات على المدى القصير من أسعار التوازن وكذلك توقعات السعر على المدى الطويل، والتي أعني التصحيحات والعودة إلى التوازن.

ولفهم كيفية عمل أزواج الفوركس التي يحركها التكامل المشترك، من المهم أولا تحديد التكامل المشترك، ثم وصف كيفية عمله في أنظمة التداول الميكانيكية.

كما قلت أعلاه، يشير التكامل المشترك إلى علاقة التوازن بين مجموعات من السلاسل الزمنية، مثل أسعار أزواج الفوركس المنفصلة التي هي في حد ذاتها ليست في حالة توازن. أما في المصطلحات الرياضية، فإن التكامل المشترك هو تقنية لقياس العلاقة بين المتغيرات غير الثابتة في سلسلة زمنية.

وإذا كان لكل سلسلتين زمنيتين أو أكثر قيمة جذر مساوية للقيمة 1، إلا أن تركيبة الخطية هي ثابتة، ثم يقال إنها مركبة كوينيغراتد.

وكمثال بسيط، يجب النظر في أسعار مؤشر سوق الأسهم والعقود الآجلة ذات الصلة: على الرغم من أن أسعار كل من هذين الصكين قد يهيمون على وجوههم بشكل عشوائي على فترات قصيرة من الزمن، في نهاية المطاف سيعودون إلى التوازن، وانحرافاتهم ستكون ثابت.

هنا مثال آخر، ذكر من حيث الكلاسيكية "المشي العشوائي" سبيل المثال: دعونا نقول هناك اثنين من سكران الفردية المشي هومويارد بعد ليلة من الكاروس. دعونا نفترض أيضا أن هذين السكرين لا يعرفون بعضهم البعض، لذلك ليس هناك علاقة يمكن التنبؤ بها بين مساراتهم الفردية. لذلك، ليس هناك تكامل بين تحركاتهم.

في المقابل، والنظر في فكرة أن الفرد في حالة سكر هو تجول هوموارد في حين يرافقه كلبه على المقود. في هذه الحالة، هناك صلة محددة بين مسارات هذين المخلوقات الفقيرة.

على الرغم من أن كل من اثنين لا يزال على مسار فردي على مدى فترة قصيرة من الزمن، وعلى الرغم من أن أي واحد من الزوج قد يؤدي عشوائيا أو تأخر الآخر في أي نقطة معينة في الوقت المناسب، لا يزال، وسوف تكون دائما على مقربة من بعضها البعض. المسافة بينهما يمكن التنبؤ بها إلى حد ما، وبالتالي يقال أن الزوج أن يكون كوينيغراتد.

وبعد العودة الآن إلى المصطلحات التقنية، إذا كان هناك نوعان من السلاسل الزمنية غير الثابتة، مثل مجموعة افتراضية من أزواج العملات أب و زي، التي تصبح ثابتة عند حساب الفرق بينهما، وتسمى هذه الأزواج سلسلة متكاملة من الدرجة الأولى - أيضا استدعاء I (1) سلسلة.

على الرغم من أن أيا من هذه السلسلة يبقى في قيمة ثابتة، إذا كان هناك تركيبة خطية من أب و زي التي هي ثابتة (وصفها I (0))، ثم أب و زي هي كوينيغراتد.

المثال البسيط أعلاه يتكون من سلسلتين زمنيتين فقط من أزواج الفوركس الافتراضية. ومع ذلك، فإن مفهوم التكامل المشترك ينطبق أيضا على سلسلة زمنية متعددة، وذلك باستخدام أوامر التكامل أعلى ... فكر من حيث سكر يتجول يرافقه العديد من الكلاب، كل على المقود مختلفة طول.

في اقتصاديات العالم الحقيقي، فإنه من السهل العثور على أمثلة تظهر التكامل بين الأزواج: الدخل والإنفاق، أو قسوة القوانين الجنائية وحجم السجناء. في تداول أزواج العملات الأجنبية، ينصب تركيزي على الاستفادة من العلاقة الكمية التي يمكن التنبؤ بها بين أزواج العملات المتراكمة.

على سبيل المثال، لنفترض أنني أشاهد هذين الزوجين المفترسين للعملة الافتراضية، أب و زي، والعلاقة المشتركة بينهما هي أب & # 8211؛ زي = Z، حيث يساوي Z سلسلة ثابتة بمتوسط ​​صفر، وهذا هو I (0).

ويبدو أن هذا يشير إلى استراتيجية تداول بسيطة: عندما أب - زي & غ؛ V، و V هو بلدي عتبة سعر الزناد، ثم نظام تداول أزواج الفوركس سوف تبيع أب وشراء زي، لأن التوقعات ستكون ل أب لتقليل في الأسعار و زي لزيادة. أو، عندما أب - زي & لوت؛ - V، وأتوقع لشراء أب وبيع زي.

تجنب الانحدار الهامشي في تداول أزواج الفوركس.

ومع ذلك، فإنه ليس بسيطا كما يقترح المثال أعلاه. في الممارسة العملية، يحتاج نظام التداول الميكانيكي لتداول أزواج الفوركس إلى حساب التكامل المشترك بدلا من الاعتماد على قيمة R-سكارد بين أب و زي.

وذلك لأن تحليل الانحدار العادي يقصر عند التعامل مع المتغيرات غير ثابتة. ويسبب ذلك ما يسمى الانحدار الهامشي، مما يوحي العلاقات بين المتغيرات حتى عندما لا يكون هناك أي.

لنفترض، على سبيل المثال، أنني أترتب على مسلسل زمني واحد منفصل "المشي العشوائي" ضد بعضها البعض. عندما اختبر لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة خطية، في كثير من الأحيان سوف تجد قيم عالية ل R - التربيع وكذلك القيم P المنخفضة. ومع ذلك، لا توجد علاقة بين هذين المشيين العشوائيين.

الصيغ واختبار التكامل المشترك في تداول أزواج الفوركس.

وأبسط اختبار للتكامل المشترك هو اختبار إنغل-غرانجر الذي يعمل على النحو التالي:

التحقق من أن أب t و زي t هما على حد سواء I (1) حساب العلاقة التكامل المشترك [زي t = أب t + إت] باستخدام طريقة المربعات الصغرى تحقق من أن بقايا التكامل المشترك وثابتة باستخدام اختبار وحدة الجذر مثل المعزز ديكي فولر (أدف) الاختبار.

معادلة غرانجر مفصلة:

I (0) يصف علاقة التكامل المشترك.

زي T-1؟ ؟ أب t-1 يصف مدى الاختلال بعيدا عن المدى الطويل، في حين؟ أنا على حد سواء السرعة والاتجاه الذي سلسلة الوقت زوج العملات يصحح نفسه من الاختلال.

عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج.

عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج.

تصحيح الخطأ للتكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية:

عند استخدام التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس، من المفيد أيضا حساب كيفية ضبط المتغيرات المركزة والعودة إلى التوازن على المدى الطويل. لذلك، على سبيل المثال، وهنا هما عينة الوقت أزواج الفوركس سلسلة أظهرت أوتورجريسيفيلي:

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك.

عندما أستخدم نظام التداول الآلي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، فإن الإعداد والتنفيذ بسيطان إلى حد ما. أولا، أجد أزواج العملات التي تبدو وكأنها قد تكون مشتركة، مثل ور / أوسد و غبب / أوسد.

ثم، أحسب فروق السعر المقدرة بين الزوجين. بعد ذلك، تحقق من وجود استبانة باستخدام اختبار جذر الوحدة أو طريقة شائعة أخرى.

أتأكد من أن خلاصة البيانات الواردة تعمل بشكل مناسب، وأسمح لخوارزميات التداول الميكانيكية بإنشاء إشارات التداول. على افتراض لقد قمت بتشغيل الاختبارات الخلفية كافية لتأكيد المعلمات، وأنا أخيرا على استعداد لاستخدام التكامل المشترك في بلدي أزواج الفوركس التداول.

لقد وجدت مؤشر ميتاتريدر الذي يوفر نقطة انطلاق ممتازة لبناء نظام تداول أزواج الفوركس المشترك. يبدو وكأنه مؤشر بولينجر باند، ولكن في الواقع يظهر مذبذب الفرق السعر بين اثنين من أزواج العملات المختلفة.

عندما يتحرك هذا المذبذب نحو أعلى أو منخفض للغاية، فإنه يشير إلى أن أزواج هي فصل، مما يشير إلى الصفقات.

ومع ذلك، للتأكد من النجاح أعتمد على بلدي نظام البناء الميكانيكية بنيت بشكل جيد لتصفية الإشارات مع اختبار ديكي فولر المعزز قبل تنفيذ الصفقات المناسبة.

وبطبيعة الحال، أي شخص يريد استخدام التكامل المشترك له أو لها أزواج الفوركس التداول، ولكن يفتقر إلى المهارات المطلوبة ألغو البرمجة، ويمكن الاعتماد على مبرمج من ذوي الخبرة لخلق مستشار خبير الفوز.

من خلال سحر التداول الخوارزمي، وأنا برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية لتحديد ينتشر السعر على أساس تحليل البيانات. خوارزميات بلدي خوارزمية لانحرافات الأسعار، ثم تلقائيا يشتري ويبيع أزواج العملات من أجل حصاد أوجه القصور في السوق.

المخاطر التي يجب أن تكون على دراية عند استخدام التكامل المشترك مع تداول أزواج الفوركس.

تداول أزواج العملات الأجنبية ليس خاليا تماما من المخاطر. قبل كل شيء، أنا أضع في اعتبارنا أن أزواج العملات الأجنبية التداول باستخدام التكامل هو استراتيجية انعكاس المتوسط، الذي يقوم على افتراض أن القيم المتوسطة سوف تكون هي نفسها في المستقبل كما كانت في الماضي.

على الرغم من أن اختبار ديكي-فولر المعزز المذكور سابقا مفيد في التحقق من العلاقات المتآزرة لتداول أزواج الفوركس، إلا أنه لا يعني أن فروق الأسعار ستستمر في أن تكون مشتركة في المستقبل.

أنا أعتمد على قواعد قوية لإدارة المخاطر، مما يعني أن نظام التداول الآلي الخاص بي يخرج من الصفقات غير المربحة إذا أو عندما يتم إبطال العائد المحسوب إلى المتوسط.

عندما تتغير القيم المتوسطة، انها تسمى الانجراف. أحاول الكشف عن الانجراف في أقرب وقت ممكن. وبعبارة أخرى، إذا بدأت أسعار أزواج الفوركس التي تم تجميعها سابقا في التحرك في اتجاه بدلا من العودة إلى المتوسط ​​المحسوب سابقا، فقد حان الوقت لخوارزميات نظام التداول الآلي الخاص بي لإعادة حساب القيم.

عندما أستخدم نظام التداول الميكانيكي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، أستخدم صيغة الانحدار الذاتي المذكورة سابقا في هذه المقالة من أجل حساب المتوسط ​​المتحرك للتنبؤ بالانتشار. ثم، أنا الخروج من التجارة في بلدي حدود الخطأ المحسوبة.

التكامل المشترك هو أداة قيمة لأزواج الفوركس بلدي التداول.

استخدام التكامل في أزواج الفوركس التداول هو استراتيجية التداول الميكانيكية محايدة السوق التي تسمح لي التجارة في أي بيئة السوق. انها استراتيجية ذكية تقوم على العودة إلى يعني، ومع ذلك فإنه يساعدني على تجنب المزالق لبعض استراتيجيات العودة إلى المتوسط ​​يعني تداول العملات الأجنبية.

ونظرا لاستخدامه المحتمل في أنظمة التداول الميكانيكية المربحة، فقد اجتذب التكامل المشترك لتداول أزواج العملات الأجنبية الاهتمام من التجار المحترفين وكذلك الباحثين الأكاديميين.

هناك الكثير من المقالات التي نشرت مؤخرا، مثل هذه المادة بلوق تركز على بلوق، أو هذه المناقشة العلمية للموضوع، فضلا عن الكثير من النقاش بين التجار.

التكامل المشترك هو أداة قيمة في بلدي أزواج الفوركس التداول، وأنا أوصي أن ننظر في الأمر لنفسك.

يقول توماسو سيليان.

مادة جيدة جدا. هو ملهم. شكرا لكتابة ذلك!

يقول هاريش ناتشناني.

كما يتم تطبيق الارتباط في الأسهم (الأسهم). ماهو الفرق؟ هل يمكن تطبيق العملية المذكورة أعلاه على الأسهم؟

يقول إدي زهرة.

نعم، يمكن تطبيق نفس العملية على الأسهم وكذلك على المشتقات. ونظرا لوجود مثل هذا الكون الكبير من الأسهم عند مقارنته بأزواج الفوركس، ينبغي أن يكون هناك عدد أكبر من الفرص المحتملة للتداول. مع عدد من الطحن قوة اليوم & # 8217؛ s نظم التداول، العديد من مجموعات من العلاقات يمكن فحصها بسرعة، في الوقت الحقيقي. ويمكن أيضا استخدام التكامل المشترك من قبل التجار الخيارات. فإنه من المتوقع أن تنتج نتائج مثل انتشار كوكا كولا-بيبسي الشعبي الذي تسمح فيه العلاقات السعرية بين بعض الأسهم / الخيارات للمتداولين بالاشتراك في مسرحيات منخفضة المخاطر إلى حد ما مع فرصة جيدة إلى حد ما للفوز.

يقول هاريش ناتشناني.

هل تتداول في غضون يوم أو أكثر من أسابيع باستخدام هذه الاستراتيجية؟ أيضا، ما لغة البرمجة التي تنصح بها. R يستغرق وقتا طويلا لتشغيل الحسابات وإذا كان في غضون التجارة اليوم، الكمون يأتي في اللعب.

لغة البرمجة لا تهم التداول في نهاية اليوم. أي لغة رئيسية مثل بيرل، بايثون، C / C ++ و C # على ما يرام. R يمكن أن يكون سريع للغاية لكنه يبطئ إذا كان & # 8217؛ s اضطر إلى تخصيص حيوي الذاكرة.

أنا التجارة باستخدام الرسوم البيانية اليومية، وأنا البقاء في معظم الصفقات لبضعة أيام لبضعة أسابيع. شون هو مبرمج خبير، وأنا أثق دائما حكمه لاستخدام أفضل لغة البرمجة للحصول على أفضل النتائج لاستراتيجية التداول معين. في الواقع، يمكن لشون خلق برنامج متوازن، الفوز لتحقيق الاستفادة من التكامل المشترك وعوامل أخرى كذلك. إذا كنت & # 8217؛ d مثل الاقتباس، يرجى الاتصال به مباشرة في إنفونستيبريموفد.

يقول كريس زيمر.

وهناك بعض االهتمام بتنفيذ هذا البرنامج ل MT4. إذا كنت تستطيع تقديم بعض التفاصيل على تنفيذ هذه الاستراتيجية في التعليمات البرمجية، يرجى إرسال إلى زيميرونستيبريموفد.

أنا أفعل مشروع صغير على استراتيجيات التكامل المشترك في فكس لبلدي ماجستير. أعتقد أنك ركض اختبارات التكامل المشترك على الكثير من أزواج العملات. ما هي تلك التي وجدت أنها ذات دلالة إحصائية مركزة بشكل كبير؟

أنا لا & # 8217؛ ر أعتقد إدي ركض في الواقع الأرقام. والمقصود من هذه المادة أن تكون دليلا شاملا لهذا المفهوم، ولكن ليس تماما لدرجة كونه استراتيجية حسن النية.

1) أوسد / جبي و ور / تشف.

2) ور / بلن و ور / هف.

3) أوسد / تري و أوسد / زار.

4) أود / أوسد و نزد / أوسد.

5) ور / نوك ور / سيك.

وأنا أعلم أن هذه ترتبط ارتباطا وثيقا للغاية، ولكن هذا لا يعني التكامل المشترك.

يقول كاميلو روميرو.

هناك أزواج الفوركس جيدة سوينغاتراتد:

لن يكون الدولار أوسجبي / ورشف زوجا متآلفا لأنه لن يكون هناك استراتيجية محايدة للسوق.

شكرا للمشاركة.

يقول كاميلو روميرو.

هل نفذ أي شخص شفرة باكتست باستخدام إستراتيجية الإرجاع المتوسط؟

هل يجب أن أقيم القيم بين أزواج الفوركس؟

هل أضاف أي شخص تكلفة العمولة إلى باكتست كود وحصلت على نتائج مربحة؟

I & # 8217؛ m متأكد من شخص ما لديه، لكنه & # 8217؛ s ليس شيئا حيث أنت & # 8217؛ سوف تجد لإجابة واضحة على الرسوم البيانية على المدى القصير. قد تجد كوانتيغراتيونس على المدى الطويل، ولكن هذا & # 8217؛ s لا البحوث أنا & # 8217؛ القيام به.

ويتمثل التكامل المشترك الوحيد بين اليورو والفرنك السويسري وبين الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي حيث أن التجارة والاقتصاد الحميمين الوحيدين بين هذه البلدان والمصارف المركزية يخلقان هذا التكامل المشترك.

ليس اليورو و الجنيه الإسترليني؟

يقول روبرت J أرماغوست.

مرحبا إدي. مقال ممتاز. لقد تم اختبار مرة أخرى 10 سنوات من الرسوم البيانية التفكير & # 8221؛ لا أستطيع أن أكون أول شخص فكر في هذا! & # 8221؛ عندما وجدت هذا الموقع. شكرا جزيلا لكتابة هذا. أنا لا & # 8217؛ ر يشعر تماما حتى وحده بعد الآن. ؟؟ فقط أتساءل أي وسيط كنت تستخدم أو هل تستخدم وسطاء متعددة. شكرا على وقتك.

مع خالص التقدير روبرت J. أرماغوست.

الوسيط الرئيسي الذي أستخدمه هو بيبرستون و ستو (عبر توبترادر).

مرحبا شون لقد تم تداول هذه الاستراتيجية يدويا. هل لديك برنامج لأتمتة هذا؟ (حتى أنا لا & # 8217؛ ر لديك للحصول على ما يصل في منتصف الليل بعد الآن) شكرا على وقتك.

ليس من على الرف، ولكن ذلك & # 8217؛ ق شيء يمكننا أن نبني. تبادل لاطلاق النار لي مع قواعد الدخول والخروج للحصول على تقدير. infoonestepremoved.

روبرت & # 8212؛ شكرا لردود فعل طيبة. شون لديه الأدوات المناسبة لتنفيذ هذا النوع من استراتيجية التداول، وأنا أتفق تماما مع توصيات وسيط له، شكرا مرة أخرى للتعليق! EF.

التكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية.

التكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية هو أداة قيمة. بالنسبة لي، التكامل المشترك هو الأساس لاستراتيجية تجارية ميكانيكية محايدة السوق ممتازة التي تسمح لي للاستفادة في أي بيئة اقتصادية. سواء كان السوق في اتجاه صعودي، اتجاه هبوطي أو ببساطة تتحرك جانبية، وتداول أزواج الفوركس يسمح لي لحصاد المكاسب على مدار السنة.

يتم تصنيف إستراتيجية تداول أزواج الفوركس التي تستخدم التكامل المشترك كشكل من أشكال التداول التقارب على أساس المراجحة الإحصائية والرجوع إلى المتوسط. هذا النوع من الاستراتيجية كان أول شعبية من قبل فريق التداول الكمي في مورغان ستانلي في 1980s باستخدام أزواج الأسهم، على الرغم من أنني والتجار الآخرين وجدوا أنه يعمل أيضا بشكل جيد جدا لتداول أزواج الفوركس، أيضا.

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك.

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو في الأساس استراتيجية عودة إلى متوسط. وباختصار، عندما يكون زوجين أو أكثر من أزواج الفوركس مدمجة، فإن ذلك يعني أن انتشار السعر بين أزواج الفوركس المنفصلة يميل إلى العودة إلى قيمته المتوسطة باستمرار مع مرور الوقت.

من المهم أن نفهم أن التكامل المشترك ليس ارتباطا. الترابط هو علاقة قصيرة الأجل فيما يتعلق بالتحركات المشتركة للأسعار. ويعني الترابط أن الأسعار الفردية تتحرك معا. على الرغم من الاعتماد على بعض الارتباط من قبل التجار، في حد ذاته انها أداة غير جديرة بالثقة.

ومن ناحية أخرى، فإن التكامل المشترك هو علاقة أطول أجلا مع التحركات المشتركة للأسعار، حيث تتحرك الأسعار معا في حدود أو فروق معينة، كما لو كانت مربوطة معا. لقد وجدت التكامل المشترك ليكون أداة مفيدة جدا في تداول أزواج الفوركس.

خلال تداول أزواج العملات الأجنبية، عندما ينتشر انتشار إلى قيمة عتبة يحسبها بلدي خوارزميات التداول الميكانيكية، وأنا "قصيرة" الفرق بين أسعار أزواج. وبعبارة أخرى، أنا أراهن على انتشار سوف يعود مرة أخرى نحو الصفر بسبب التكامل المشترك بينهما.

استراتيجيات التداول أزواج العملات الأساسية بسيطة جدا، وخصوصا عند استخدام أنظمة التداول الميكانيكية: اخترت اثنين من أزواج العملات المختلفة التي تميل إلى التحرك بالمثل. إنني أشتري زوج العملات الضعيفة وبيع الزوج المتداول. عندما يتقارب الفارق بين الزوجين، أغلق موقفي لتحقيق الربح.

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو استراتيجية محايدة السوق إلى حد ما. على سبيل المثال، إذا انخفض زوج العملات، فإن التداول من المحتمل أن يؤدي إلى خسارة على الجانب الطويل وكسب تعويض على الجانب القصير. لذلك، ما لم تفقد جميع العملات والأدوات الأساسية فجأة قيمة، يجب أن يكون صافي التجارة بالقرب من الصفر في أسوأ السيناريوهات.

وعلى نفس المنوال، فإن تداول الأزواج في العديد من الأسواق هو استراتيجية تداول ذاتي التمويل، حيث أن العائدات من البيع القصير يمكن أن تستخدم في بعض الأحيان لفتح الصفقة الطويلة. حتى من دون هذه الفائدة، لا يزال تداول أزواج العملات الأجنبية التي تعمل بالوقود المشترك يعمل بشكل جيد جدا.

فهم التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس.

التكامل المشترك مفيد بالنسبة لي في أزواج الفوركس التداول لأنه يتيح لي برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية على أساس كل من الانحرافات على المدى القصير من أسعار التوازن وكذلك توقعات السعر على المدى الطويل، والتي أعني التصحيحات والعودة إلى التوازن.

ولفهم كيفية عمل أزواج الفوركس التي يحركها التكامل المشترك، من المهم أولا تحديد التكامل المشترك، ثم وصف كيفية عمله في أنظمة التداول الميكانيكية.

كما قلت أعلاه، يشير التكامل المشترك إلى علاقة التوازن بين مجموعات من السلاسل الزمنية، مثل أسعار أزواج الفوركس المنفصلة التي هي في حد ذاتها ليست في حالة توازن. أما في المصطلحات الرياضية، فإن التكامل المشترك هو تقنية لقياس العلاقة بين المتغيرات غير الثابتة في سلسلة زمنية.

وإذا كان لكل سلسلتين زمنيتين أو أكثر قيمة جذر مساوية للقيمة 1، إلا أن تركيبة الخطية هي ثابتة، ثم يقال إنها مركبة كوينيغراتد.

وكمثال بسيط، يجب النظر في أسعار مؤشر سوق الأسهم والعقود الآجلة ذات الصلة: على الرغم من أن أسعار كل من هذين الصكين قد يهيمون على وجوههم بشكل عشوائي على فترات قصيرة من الزمن، في نهاية المطاف سيعودون إلى التوازن، وانحرافاتهم ستكون ثابت.

هنا مثال آخر، ذكر من حيث الكلاسيكية "المشي العشوائي" سبيل المثال: دعونا نقول هناك اثنين من سكران الفردية المشي هومويارد بعد ليلة من الكاروس. دعونا نفترض أيضا أن هذين السكرين لا يعرفون بعضهم البعض، لذلك ليس هناك علاقة يمكن التنبؤ بها بين مساراتهم الفردية. لذلك، ليس هناك تكامل بين تحركاتهم.

في المقابل، والنظر في فكرة أن الفرد في حالة سكر هو تجول هوموارد في حين يرافقه كلبه على المقود. في هذه الحالة، هناك صلة محددة بين مسارات هذين المخلوقات الفقيرة.

على الرغم من أن كل من اثنين لا يزال على مسار فردي على مدى فترة قصيرة من الزمن، وعلى الرغم من أن أي واحد من الزوج قد يؤدي عشوائيا أو تأخر الآخر في أي نقطة معينة في الوقت المناسب، لا يزال، وسوف تكون دائما على مقربة من بعضها البعض. المسافة بينهما يمكن التنبؤ بها إلى حد ما، وبالتالي يقال أن الزوج أن يكون كوينيغراتد.

وبعد العودة الآن إلى المصطلحات التقنية، إذا كان هناك نوعان من السلاسل الزمنية غير الثابتة، مثل مجموعة افتراضية من أزواج العملات أب و زي، التي تصبح ثابتة عند حساب الفرق بينهما، وتسمى هذه الأزواج سلسلة متكاملة من الدرجة الأولى - أيضا استدعاء I (1) سلسلة.

على الرغم من أن أيا من هذه السلسلة يبقى في قيمة ثابتة، إذا كان هناك تركيبة خطية من أب و زي التي هي ثابتة (وصفها I (0))، ثم أب و زي هي كوينيغراتد.

المثال البسيط أعلاه يتكون من سلسلتين زمنيتين فقط من أزواج الفوركس الافتراضية. ومع ذلك، فإن مفهوم التكامل المشترك ينطبق أيضا على سلسلة زمنية متعددة، وذلك باستخدام أوامر التكامل أعلى ... فكر من حيث سكر يتجول يرافقه العديد من الكلاب، كل على المقود مختلفة طول.

في اقتصاديات العالم الحقيقي، فإنه من السهل العثور على أمثلة تظهر التكامل بين الأزواج: الدخل والإنفاق، أو قسوة القوانين الجنائية وحجم السجناء. في تداول أزواج العملات الأجنبية، ينصب تركيزي على الاستفادة من العلاقة الكمية التي يمكن التنبؤ بها بين أزواج العملات المتراكمة.

على سبيل المثال، لنفترض أنني أشاهد هذين الزوجين المفترسين للعملة الافتراضية، أب و زي، والعلاقة المشتركة بينهما هي أب & # 8211؛ زي = Z، حيث يساوي Z سلسلة ثابتة بمتوسط ​​صفر، وهذا هو I (0).

ويبدو أن هذا يشير إلى استراتيجية تداول بسيطة: عندما أب - زي & غ؛ V، و V هو بلدي عتبة سعر الزناد، ثم نظام تداول أزواج الفوركس سوف تبيع أب وشراء زي، لأن التوقعات ستكون ل أب لتقليل في الأسعار و زي لزيادة. أو، عندما أب - زي & لوت؛ - V، وأتوقع لشراء أب وبيع زي.

تجنب الانحدار الهامشي في تداول أزواج الفوركس.

ومع ذلك، فإنه ليس بسيطا كما يقترح المثال أعلاه. في الممارسة العملية، يحتاج نظام التداول الميكانيكي لتداول أزواج الفوركس إلى حساب التكامل المشترك بدلا من الاعتماد على قيمة R-سكارد بين أب و زي.

وذلك لأن تحليل الانحدار العادي يقصر عند التعامل مع المتغيرات غير ثابتة. ويسبب ذلك ما يسمى الانحدار الهامشي، مما يوحي العلاقات بين المتغيرات حتى عندما لا يكون هناك أي.

لنفترض، على سبيل المثال، أنني أترتب على مسلسل زمني واحد منفصل "المشي العشوائي" ضد بعضها البعض. عندما اختبر لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة خطية، في كثير من الأحيان سوف تجد قيم عالية ل R - التربيع وكذلك القيم P المنخفضة. ومع ذلك، لا توجد علاقة بين هذين المشيين العشوائيين.

الصيغ واختبار التكامل المشترك في تداول أزواج الفوركس.

وأبسط اختبار للتكامل المشترك هو اختبار إنغل-غرانجر الذي يعمل على النحو التالي:

التحقق من أن أب t و زي t هما على حد سواء I (1) حساب العلاقة التكامل المشترك [زي t = أب t + إت] باستخدام طريقة المربعات الصغرى تحقق من أن بقايا التكامل المشترك وثابتة باستخدام اختبار وحدة الجذر مثل المعزز ديكي فولر (أدف) الاختبار.

معادلة غرانجر مفصلة:

I (0) يصف علاقة التكامل المشترك.

ويصف زي T-1 - βAB t-1 مدى الاختلال بعيدا عن المدى الطويل، في حين أن αi هي السرعة والاتجاه الذي تصحح فيه السلاسل الزمنية لزوج العملات نفسها من الاختلال.

عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج.

عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج.

تصحيح الخطأ للتكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية:

عند استخدام التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس، من المفيد أيضا حساب كيفية ضبط المتغيرات المركزة والعودة إلى التوازن على المدى الطويل. لذلك، على سبيل المثال، وهنا هما عينة الوقت أزواج الفوركس سلسلة أظهرت أوتورجريسيفيلي:

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك.

عندما أستخدم نظام التداول الآلي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، فإن الإعداد والتنفيذ بسيطان إلى حد ما. أولا، أجد أزواج العملات التي تبدو وكأنها قد تكون مشتركة، مثل ور / أوسد و غبب / أوسد.

ثم، أحسب فروق السعر المقدرة بين الزوجين. بعد ذلك، تحقق من وجود استبانة باستخدام اختبار جذر الوحدة أو طريقة شائعة أخرى.

أتأكد من أن خلاصة البيانات الواردة تعمل بشكل مناسب، وأسمح لخوارزميات التداول الميكانيكية بإنشاء إشارات التداول. على افتراض لقد قمت بتشغيل الاختبارات الخلفية كافية لتأكيد المعلمات، وأنا أخيرا على استعداد لاستخدام التكامل المشترك في بلدي أزواج الفوركس التداول.

لقد وجدت مؤشر ميتاتريدر الذي يوفر نقطة انطلاق ممتازة لبناء نظام تداول أزواج الفوركس المشترك. يبدو وكأنه مؤشر بولينجر باند، ولكن في الواقع يظهر مذبذب الفرق السعر بين اثنين من أزواج العملات المختلفة.

عندما يتحرك هذا المذبذب نحو أعلى أو منخفض للغاية، فإنه يشير إلى أن أزواج هي فصل، مما يشير إلى الصفقات.

ومع ذلك، للتأكد من النجاح أعتمد على بلدي نظام البناء الميكانيكية بنيت بشكل جيد لتصفية الإشارات مع اختبار ديكي فولر المعزز قبل تنفيذ الصفقات المناسبة.

وبطبيعة الحال، أي شخص يريد استخدام التكامل المشترك له أو لها أزواج الفوركس التداول، ولكن يفتقر إلى المهارات المطلوبة ألغو البرمجة، ويمكن الاعتماد على مبرمج من ذوي الخبرة لخلق مستشار خبير الفوز.

من خلال سحر التداول الخوارزمي، وأنا برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية لتحديد ينتشر السعر على أساس تحليل البيانات. خوارزميات بلدي خوارزمية لانحرافات الأسعار، ثم تلقائيا يشتري ويبيع أزواج العملات من أجل حصاد أوجه القصور في السوق.

المخاطر التي يجب أن تكون على دراية عند استخدام التكامل المشترك مع تداول أزواج الفوركس.

تداول أزواج العملات الأجنبية ليس خاليا تماما من المخاطر. قبل كل شيء، أنا أضع في اعتبارنا أن أزواج العملات الأجنبية التداول باستخدام التكامل هو استراتيجية انعكاس المتوسط، الذي يقوم على افتراض أن القيم المتوسطة سوف تكون هي نفسها في المستقبل كما كانت في الماضي.

على الرغم من أن اختبار ديكي-فولر المعزز المذكور سابقا مفيد في التحقق من العلاقات المتآزرة لتداول أزواج الفوركس، إلا أنه لا يعني أن فروق الأسعار ستستمر في أن تكون مشتركة في المستقبل.

أنا أعتمد على قواعد قوية لإدارة المخاطر، مما يعني أن نظام التداول الآلي الخاص بي يخرج من الصفقات غير المربحة إذا أو عندما يتم إبطال العائد المحسوب إلى المتوسط.

عندما تتغير القيم المتوسطة، انها تسمى الانجراف. أحاول الكشف عن الانجراف في أقرب وقت ممكن. وبعبارة أخرى، إذا بدأت أسعار أزواج الفوركس التي تم تجميعها سابقا في التحرك في اتجاه بدلا من العودة إلى المتوسط ​​المحسوب سابقا، فقد حان الوقت لخوارزميات نظام التداول الآلي الخاص بي لإعادة حساب القيم.

عندما أستخدم نظام التداول الميكانيكي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، أستخدم صيغة الانحدار الذاتي المذكورة سابقا في هذه المقالة من أجل حساب المتوسط ​​المتحرك للتنبؤ بالانتشار. ثم، أنا الخروج من التجارة في بلدي حدود الخطأ المحسوبة.

التكامل المشترك هو أداة قيمة لأزواج الفوركس بلدي التداول.

استخدام التكامل في أزواج الفوركس التداول هو استراتيجية التداول الميكانيكية محايدة السوق التي تسمح لي التجارة في أي بيئة السوق. انها استراتيجية ذكية تقوم على العودة إلى يعني، ومع ذلك فإنه يساعدني على تجنب المزالق لبعض استراتيجيات العودة إلى المتوسط ​​يعني تداول العملات الأجنبية.

ونظرا لاستخدامه المحتمل في أنظمة التداول الميكانيكية المربحة، فقد اجتذب التكامل المشترك لتداول أزواج العملات الأجنبية الاهتمام من التجار المحترفين وكذلك الباحثين الأكاديميين.

هناك الكثير من المقالات التي نشرت مؤخرا، مثل هذه المادة بلوق تركز على بلوق، أو هذه المناقشة العلمية للموضوع، فضلا عن الكثير من النقاش بين التجار.

التكامل المشترك هو أداة قيمة في بلدي أزواج الفوركس التداول، وأنا أوصي أن ننظر في الأمر لنفسك.

يقول توماسو سيليان.

مادة جيدة جدا. هو ملهم. شكرا لكتابة ذلك!

يقول هاريش ناتشناني.

كما يتم تطبيق الارتباط في الأسهم (الأسهم). ماهو الفرق؟ هل يمكن تطبيق العملية المذكورة أعلاه على الأسهم؟

يقول إدي زهرة.

نعم، يمكن تطبيق نفس العملية على الأسهم وكذلك على المشتقات. ونظرا لوجود مثل هذا الكون الكبير من الأسهم عند مقارنته بأزواج الفوركس، ينبغي أن يكون هناك عدد أكبر من الفرص المحتملة للتداول. مع عدد من الطحن قوة اليوم & # 8217؛ s نظم التداول، العديد من مجموعات من العلاقات يمكن فحصها بسرعة، في الوقت الحقيقي. ويمكن أيضا استخدام التكامل المشترك من قبل التجار الخيارات. فإنه من المتوقع أن تنتج نتائج مثل انتشار كوكا كولا-بيبسي الشعبي الذي تسمح فيه العلاقات السعرية بين بعض الأسهم / الخيارات للمتداولين بالاشتراك في مسرحيات منخفضة المخاطر إلى حد ما مع فرصة جيدة إلى حد ما للفوز.

يقول هاريش ناتشناني.

هل تتداول في غضون يوم أو أكثر من أسابيع باستخدام هذه الاستراتيجية؟ أيضا، ما لغة البرمجة التي تنصح بها. R يستغرق وقتا طويلا لتشغيل الحسابات وإذا كان في غضون التجارة اليوم، الكمون يأتي في اللعب.

لغة البرمجة لا تهم التداول في نهاية اليوم. أي لغة رئيسية مثل بيرل، بايثون، C / C ++ و C # على ما يرام. R يمكن أن يكون سريع للغاية لكنه يبطئ إذا كان & # 8217؛ s اضطر إلى تخصيص حيوي الذاكرة.

أنا التجارة باستخدام الرسوم البيانية اليومية، وأنا البقاء في معظم الصفقات لبضعة أيام لبضعة أسابيع. شون هو مبرمج خبير، وأنا أثق دائما حكمه لاستخدام أفضل لغة البرمجة للحصول على أفضل النتائج لاستراتيجية التداول معين. في الواقع، يمكن لشون خلق برنامج متوازن، الفوز لتحقيق الاستفادة من التكامل المشترك وعوامل أخرى كذلك. إذا كنت & # 8217؛ d مثل الاقتباس، يرجى الاتصال به مباشرة في إنفونستيبريموفد.

يقول كريس زيمر.

وهناك بعض االهتمام بتنفيذ هذا البرنامج ل MT4. إذا كنت تستطيع تقديم بعض التفاصيل على تنفيذ هذه الاستراتيجية في التعليمات البرمجية، يرجى إرسال إلى زيميرونستيبريموفد.

أنا أفعل مشروع صغير على استراتيجيات التكامل المشترك في فكس لبلدي ماجستير. أعتقد أنك ركض اختبارات التكامل المشترك على الكثير من أزواج العملات. ما هي تلك التي وجدت أنها ذات دلالة إحصائية مركزة بشكل كبير؟

أنا لا & # 8217؛ ر أعتقد إدي ركض في الواقع الأرقام. والمقصود من هذه المادة أن تكون دليلا شاملا لهذا المفهوم، ولكن ليس تماما لدرجة كونه استراتيجية حسن النية.

1) أوسد / جبي و ور / تشف.

2) ور / بلن و ور / هف.

3) أوسد / تري و أوسد / زار.

4) أود / أوسد و نزد / أوسد.

5) ور / نوك ور / سيك.

وأنا أعلم أن هذه ترتبط ارتباطا وثيقا للغاية، ولكن هذا لا يعني التكامل المشترك.

يقول كاميلو روميرو.

هناك أزواج الفوركس جيدة سوينغاتراتد:

لن يكون الدولار أوسجبي / ورشف زوجا متآلفا لأنه لن يكون هناك استراتيجية محايدة للسوق.

شكرا للمشاركة.

يقول كاميلو روميرو.

هل نفذ أي شخص شفرة باكتست باستخدام إستراتيجية الإرجاع المتوسط؟

هل يجب أن أقيم القيم بين أزواج الفوركس؟

هل أضاف أي شخص تكلفة العمولة إلى باكتست كود وحصلت على نتائج مربحة؟

I & # 8217؛ m متأكد من شخص ما لديه، لكنه & # 8217؛ s ليس شيئا حيث أنت & # 8217؛ سوف تجد لإجابة واضحة على الرسوم البيانية على المدى القصير. قد تجد كوانتيغراتيونس على المدى الطويل، ولكن هذا & # 8217؛ s لا البحوث أنا & # 8217؛ القيام به.

ويتمثل التكامل المشترك الوحيد بين اليورو والفرنك السويسري وبين الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي حيث أن التجارة والاقتصاد الحميمين الوحيدين بين هذه البلدان والمصارف المركزية يخلقان هذا التكامل المشترك.

ليس اليورو و الجنيه الإسترليني؟

يقول روبرت J أرماغوست.

مرحبا إدي. مقال ممتاز. لقد تم اختبار مرة أخرى 10 سنوات من الرسوم البيانية التفكير & # 8221؛ لا أستطيع أن أكون أول شخص فكر في هذا! & # 8221؛ عندما وجدت هذا الموقع. شكرا جزيلا لكتابة هذا. أنا لا & # 8217؛ ر يشعر تماما حتى وحده بعد الآن. 🙂 فقط أتساءل أي وسيط كنت تستخدم أو هل تستخدم وسطاء متعددة. شكرا على وقتك.

مع خالص التقدير روبرت J. أرماغوست.

الوسيط الرئيسي الذي أستخدمه هو بيبرستون و ستو (عبر توبترادر).

مرحبا شون لقد تم تداول هذه الاستراتيجية يدويا. هل لديك برنامج لأتمتة هذا؟ (حتى أنا لا & # 8217؛ ر لديك للحصول على ما يصل في منتصف الليل بعد الآن) شكرا على وقتك.

ليس من على الرف، ولكن ذلك & # 8217؛ ق شيء يمكننا أن نبني. تبادل لاطلاق النار لي مع قواعد الدخول والخروج للحصول على تقدير. infoonestepremoved.

روبرت & # 8212؛ شكرا لردود فعل طيبة. شون لديه الأدوات المناسبة لتنفيذ هذا النوع من استراتيجية التداول، وأنا أتفق تماما مع توصيات وسيط له، شكرا مرة أخرى للتعليق! EF.

الميكانيكية الفوركس.

التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.

التكامل المشترك في سوق الفوركس.

من العديد من أنواع مختلفة من المراجحة الإحصائية المتاحة، قد يكون تداول أزواج واحدة من الأكثر شعبية. في تداول أزواج سوف يحاول المتداول استغلال العلاقة الخطية بين قيم اثنين من الصكوك، في محاولة لشراء / بيعها عندما العلاقة بين قيمها يزيد / ينخفض ​​إلى القيم التي توفر ما يكفي من الأرباح المحتملة. ومع ذلك، فإن تداول الأزواج لا يتطلب فقط ارتباطا خطيا بالوجود، بل يتطلب أيضا أن تكون الأدوات مجتمعة، وهي خاصية أساسية تضمن اتصالا أساسيا بين الأدوات التي تقلل من احتمال الانتشار بين كلا الجهازين & # 8220؛ 8221؛ (اتسعت إلى ما هو أبعد مما هو متوقع إحصائيا). على الرغم من أن تداول الأزواج عادة ما يتم وصفه في الأسهم / السلع، إلا أننا نادرا ما نرى أي دراسة للتكامل المشترك في سوق العملات الأجنبية. اليوم نحن & # 8217؛ سوف ننظر في بعض الكوينغراتيونس المحتملة في سوق العملات الأجنبية، لماذا موجودة وكيف يمكن استغلالها.

دعونا نبدأ بتحديد ما نعنيه بالتكامل المشترك. يتم تجميع سلسلة اثنين من كوينيغراتد عندما تتشارك الانجراف العشوائي المشترك. مثال نموذجي لشرح محادثات التكامل المشترك حول رجل يذهب إلى شريط مع كلبه. بعد الحصول على حالة سكر وترك شريط كل من الرجل والكلب السير على نفس الطريق المنزل، على الرغم من الانجراف العشوائي & # 8211؛ وهي الطريقة العشوائية التي يمشي بها الرجل ويتعجب الكلب على طول الطريق & # 8211؛ مختلفة. وعندما يحدث هذا، فإن مساراتها ترتبط في الواقع ولكنها ليست مشتركة. إذا قرر الرجل بدلا من ذلك وضع المقود على الكلب تصبح مساراتها كوينيغراتد لأنها الآن تشترك الانجراف العشوائي المشترك الذي يحدده طول المقود. الرجل والكلب لا يمكن فصل أكثر من المقود يسمح بها، مما يجعل أي حركات عشوائية أنها تجعل وراء طول معين مشترك لكلا (كما أنها سوف سحب على بعضها البعض). في الإحصاء يمكننا تقييم للتكامل المشترك باستخدام العديد من الاختبارات المختلفة التي يستخدمها اختبار المعزز ديكي فولر (أدف) الأكثر شعبية. لاحظ أن هذا الاختبار يقيم فقط ستاتيوناريتي & # 8211؛ ليس بالضبط كوينغراشيون & # 8211؛ لذلك اختبار آخر مثل اختبار يوهانسن ضروري لتأكيد التكامل المشترك.

عند النظر في الأمثلة الكلاسيكية للتكامل المشترك في سلسلة زمنية مالية، ستلاحظ أن الأدوات التي يتم دمجها بشكل عام لديها بعض الأسباب الأساسية القوية لتكون مشتركة. المقطع & # 8220؛ المقطع & # 8221؛ هي علاقة أساسية بين كلا الصكين، الانجراف العشوائي المشترك بينهما. وعادة ما تكون هذه العلاقة قوية جدا، على سبيل المثال، شركتان منتجهتان للنفط تتقاسمان مصافي التكرير في نفس البلدان بشكل عام، ولديهما نفس العملاء، يتم وضعهما معا بإحكام بحيث يكون من غير المحتمل جدا لأي حدث عشوائي التأثير على أحدهما دون التأثير على الآخر. هذا هو ما يجعل الانحرافات محيرة بحيث تستغل. ولكن في الفوركس، فإن القصة مختلفة بعض الشيء لأن البلدان تواجه صعوبة كبيرة في أن تكون متشابهة بشكل أساسي.

يمكنك أن ترى فعلا هذا بسهولة عندما ننظر في العام الماضي من البيانات لعدة أزواج فكس أننا عادة ما ينظر إليها على أنها مترابطة. على سبيل المثال ور / أوسد و غبب / أوسد تقليديا لديها علاقة كبيرة. مؤامرة تطبيع تظهر السنة الأخيرة من البيانات يظهر لك أن كلا الزوجين في الواقع تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه ولكن من الواضح أن هذه العلاقة لا تتبع نفس الانجراف العشوائي. اختبار أدف باستخدام السنة الأخيرة من البيانات لهذين الزوجين سوف تعطيك قيمة 0.28 التي هي ببساطة كبيرة جدا لرفض فرضية نول. النظر إلى أزواج مماثلة أخرى تكشف عن نتائج مشابهة جدا، أزواج مثل أودوس | نزدوسد & # 8211؛ والتي هي أكثر ارتباطا من اليورو مقابل الدولار الأميركي (غبوسد).

ھل ھناك أي تکامل مشترك في سوق العملات الأجنبیة؟ في الواقع الجواب هو نعم. أصدر البنك الوطني السويسري قرار إنشاء أرضية على اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20 على & # 8220؛ المقود & # 8221؛ التي جعلت عدة أزواج حصة الانجراف العشوائي. على سبيل المثال، اليورو يوروس و تشفوسد الآن كوينتيغراتد بسبب هذه الحقيقة. سيعطيك اختبار وحدة تغذية المستندات التلقائية قيمة أقل من 0.01 لهذا الزوج، مما يشير إلى أنها بالفعل مدمجة (مؤكدة من اختبار يوهانسن كذلك). كل تشف مماثلة تحتوي على أزواج تظهر أيضا كوينتيغراتيونس، مثل ورجبي | تشفجبي و ورود | أودف. تنشأ هذه التجمعات المشتركة من ربط اليورو مقابل الفرنك السويسري (ورشف)، وهو أمر واضح عند النظر إلى قيمة الانتشار كدالة للوقت بين أي من هذه الأزواج. الصورة الثالثة تظهر لك انتشار زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي (تشفوسد) كدالة للوقت، فإنه ليس من المستغرب أن هذا هو نفس الرسم البياني بالضبط مثل اليورو مقابل الفرنك السويسري للعام الماضي. بطول المقطع & # 8220؛ المقطع & # 8221؛ يختلف، لذلك لا قيمة انتشار على أزواج كوينيغراتد.

هل يمكننا الاستفادة من هذه المجموعات المشتركة؟ حسنا، أنت بالتأكيد يمكن. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتم تداول التكامل المشترك ولكن مع متفاوتة & # 8220؛ المقود & # 8221؛ فمن المحتمل أن تكون هناك طريقة جيدة للتداول بين فرق البولنجر حول الانتشار. يمكنك التداول على أي الأطر الزمنية ولكن حتى عند التداول في الإطار الزمني اليومي يمكنك جعل بعض المال. الصورة الرابعة تظهر محاكاة بسيطة جدا في R حيث تداولت 3 أزواج المذكورة أعلاه، وذلك باستخدام رافعة 1:10، على المتوسط ​​المتحرك 10 فترة باستخدام 1 الانحراف المعياري لمسافات الفرقة. تظهر المحاكاة ربح بنسبة 25٪ مع سحب بنسبة 10٪ خلال العام الماضي، ليست كبيرة جدا ولكن ليست سيئة للغاية أيضا. ومن الممكن أن يؤدي المزيد من التحسينات والإدخالات / المخارج على فترات زمنية أقل إلى زيادة هذه الهوامش.

من المهم أن نتذكر هنا أن المقود هو ربط من البنك المركزي. إذا توقف هذا الربط لسبب ما يتوقف من الممكن أن هذا التكامل المشترك سوف تتلاشى ببساطة. ولذلك فمن المستحسن أن نبقي على التطورات الأساسية ووقف التداول في التكامل إذا حدث ذلك. ومن المهم أيضا أن نكرر باستمرار الاختبارات الإحصائية للتكامل المشترك حيث تأتي البيانات الجديدة بحيث يمكنك التوقف عن تداول أي من هذه الأزواج بمجرد أن يظهر التكامل المشترك للكسر. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن تداول العملات الأجنبية وكيف يمكنك أيضا تصميم استراتيجيات التداول الخاصة بك يرجى النظر في الانضمام إلى أسيريكوي، موقع على شبكة الإنترنت مليئة أشرطة الفيديو التعليمية، ونظم التداول، والتنمية، ونهج سليم وصريح وشفاف نحو التداول الآلي بشكل عام. آمل أن يحظى هذا المقال بإعجابكم ! : س)

6 الردود على & # 8220؛ التكامل المشترك في سوق الفوركس & # 8221؛

& # 8221؛ في الإحصاء يمكننا تقييم للتكامل المشترك باستخدام ثلاثة اختبارات مختلفة من اختبار ديكي فولر (أدف) المعزز هو الأكثر شعبية. & # 8221؛

يو، وهذا هو الاختيار ستاتياريتي. فإنه لا يعني التكامل المشترك.

هذا صحيح، ولكن عندما تكون نتيجة هذا الاختبار إيجابية لسلسلة المالية أنها دائما كوينيغراتد، وهذا هو السبب في ذلك هو شعبيا تستخدم لهذا الغرض وأعتقد. ومع ذلك يمكنك إجراء اختبار يوهانسن كذلك أو اختبار إنغلين "جرانجر اختبارين. في الأمثلة المستخدمة في هذه المقالة كل سلسلة التي تمر اختبار أدف أيضا اجتياز اختبار جوهانسن، تبين أنها كوينيغراتد.

وسوف أكون أكثر من سعيد إذا كنت يمكن أن حصة رمز r الخاص بك من أجل معرفة كيفية القيام بهذه العملية.

تداول الفروقات على اليورو مقابل الدولار الأميركي (تشفوسد) يساوي تداول اليورو مقابل الفرنك السويسري (يورشف) نفسه، والذي، كما هو في الواقع ممكن بشكل مباشر في معظم الوسطاء، يجب أن يفضل (يدفع فقط نصف تكاليف الانتشار / العمولة). انتشار اليورو مقابل الدولار الأميركي (تشفوسد) هو في الواقع أداة اصطناعية لليوروشف.

فكيف يتم تداول هذا التداول بأي شكل مختلف (للأفضل)؟

شكرا على التعليق: o) أنت & # 8217؛ الحق بوضوح، انها نفس التداول على استراتيجية الفرقة البولينجر على اليورو / فرنك سويسري. كما هو مذكور في المقال فإن الانتشار هو في الواقع نفس الرسم البياني مثل ور / تشف. تنعكس قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي (تشفوسد) في الواقع كميل للعودة إلى المتوسط ​​على زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (ور / تشف). إذا كنت ذاهبا إلى تداول هذا في الممارسة التي سوف تستخدم بالفعل ور / تشف لحفظ تكاليف التداول بدلا من شراء / بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف.

مادة كبيرة عموما ولكن مربكة في بعض الأماكن. كما تعليق واحد & # 8217؛ أو أشار، اختبار أدف هو اختبار الجذر وحدة. وهو اختبار رسمي يستخدم لتحديد ما إذا كانت سلسلة الأسعار ثابتة أم لا. إذا كنت تحصل على قيمة P أكثر من 1٪، 5٪ أو 10٪ يمكنك أن تفشل فقط في رفض نول من الجذر وحدة على أساس مستوى الأهمية كنت مرتاحا مع. وهذا لا يستدل على وجود التكامل المشترك.

كما تم توثيق قوة وحدة تغذية المستندات التلقائية (أدف) لتكون منخفضة بحيث يمضي معظم الباحثين الآن للمراجعة عبر اختبار تكميلي مثل كبس.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى رمز R حتى نتمكن من تشغيله أيضا ونرى النتائج. يمكنك أن تذكر أن اختبار يوهانسن يؤكد وجود التكامل المشترك، لذلك في كل شيء أعتقد أن النتائج الخاصة بك هي على أرض صلبة.

بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام التي تأتي هي كيف مستقرة هي علاقة التكامل المشترك؟ كم عدد المرات التي تتغير فيها علاقة المدى الطويل وتغير حجم هذه التغييرات عندما تحدث.

مقالة كبيرة عموما، والحفاظ عليها القادمة والقيام بمشاركة بعض رمز R.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 2 يونيو، 2016.

في حين مرة أخرى اعتبرنا نموذج التداول على أساس تطبيق نماذج أريما و غارتش سلسلة الوقت ل S & أمبير؛ P500 البيانات اليومية. لقد ذكرنا في هذه المقالة، فضلا عن غيرها من المقالات السابقة تحليل السلاسل الزمنية أننا سوف ننظر في نهاية المطاف يعني العودة استراتيجيات التداول وكيفية بناؤها.

في هذه المقالة أريد أن مناقشة موضوع يسمى التكامل المشترك، وهو مفهوم سلسلة زمنية تسمح لنا لتحديد ما إذا كنا قادرين على تشكيل زوج عائد يعني من الأصول. سنقوم بتغطية نظرية السلاسل الزمنية المتعلقة بالتكامل المشترك هنا وفي المقالة التالية سنعرض كيفية تطبيق ذلك على استراتيجيات التداول الحقيقية باستخدام إطار باكتستينغ المصدر المفتوح الجديد: كسترادر.

وسوف نمضي قدما من خلال مناقشة انعكاس المتوسط ​​في إطار "تداول الأزواج" التقليدي. وهذا سوف يقودنا إلى مفهوم استقامة مزيج خطي من الأصول، مما يؤدي بنا في نهاية المطاف إلى التكامل المشترك واختبارات الجذر وحدة. وبمجرد أن نحدد هذه الاختبارات سنقوم بمحاذاة سلسلة زمنية مختلفة في البيئة الإحصائية R وتطبيق الاختبارات من أجل تقييم التكامل المشترك.

استراتيجيات انعكاس المتوسط.

والفكرة التقليدية لمتوسط ​​"التجارة بين الأزواج" هي في الوقت نفسه طويلين وقصيرين من الأصول المنفصلة التي تتقاسم العوامل الأساسية التي تؤثر على تحركاتهم. مثال من عالم الأسهم قد يكون لفترة طويلة ماكدونالدز (نيس: مسد) وقصيرة برغر كينغ (نيس: بكو - قبل الاندماج مع تيم هورتون).

والأساس المنطقي لذلك هو أن أسعار أسهمها على المدى الطويل من المرجح أن تكون في حالة توازن بسبب عوامل السوق الواسعة التي تؤثر على إنتاج واستهلاك همبرغر. ومن شأن حدوث تعطل قصير الأجل لفرد في الزوج، مثل تعطيل سلسلة الإمداد يؤثر فقط على ماكدونالدز، أن يؤدي إلى تفكك مؤقت في أسعارها النسبية. وهذا يعني أن التجارة قصيرة الأجل التي تنفذ في هذه النقطة انقطاع يجب أن تصبح مربحة كما يعود السهمان إلى قيمة توازنها مرة واحدة يتم حل الاضطراب. هذا هو جوهر "أزواج التجارة" الكلاسيكية.

ونحن كوانتس نحن مهتمون في القيام متوسط ​​تداول التداول ليس فقط على زوج من الأصول، ولكن أيضا سلال من الأصول التي هي مترابطة بشكل منفصل.

لتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى إطار رياضي قوي لتحديد أزواج أو سلال من الأصول التي تعني العودة بالطريقة المذكورة أعلاه. هذا هو المكان الذي ينشأ فيه مفهوم السلاسل الزمنية المركزة.

والفكرة هي النظر في زوج من السلاسل الزمنية غير ثابتة، مثل المشي العشوائي مثل الأصول من مسد و بكو، وتشكيل مزيج خطي من كل سلسلة لإنتاج سلسلة ثابتة، والتي لديها متوسط ​​ثابت والتباين.

قد يكون لهذه السلسلة الثابتة انقطاعات على المدى القصير حيث تتخطى القيمة بعيدة عن المتوسط، ولكن نظرا لقابليتها هذه القيمة ستعود في نهاية المطاف إلى المتوسط. استراتيجيات التداول يمكن الاستفادة من هذا عن طريق شوق / تقصير الزوج عند نقطة الانقطاع المناسبة والرهان على عودة على المدى الطويل من سلسلة لمتوسطه.

يعني استراتيجيات العودة مثل هذا يسمح مجموعة واسعة من الأدوات لإنشاء "الاصطناعية" السلاسل الزمنية الثابتة. نحن بالتأكيد لا يقتصر على "الفانيليا" الأسهم. على سبيل المثال، يمكننا الاستفادة من صناديق التداول المتداولة (إتف) التي تتبع أسعار السلع الأساسية، مثل النفط الخام، وسلال الشركات المنتجة للنفط. وبالتالي هناك مجال واسع لتحديد مثل هذه النظم العائدة المتوسطة.

قبل أن نخوض في ميكانيكا استراتيجيات التداول الفعلية، والتي سوف تكون موضوع المقال التالي، يجب علينا أولا أن نفهم كيفية تحديد إحصائيا هذه السلسلة كونيغراتد. لهذا سوف نستخدم تقنيات من تحليل السلاسل الزمنية، والاستمرار في استخدام اللغة الإحصائية R كما في المواد السابقة حول هذا الموضوع.

التكامل المشترك.

والآن بعد أن دفعنا الحاجة إلى إطار كمي لتنفيذ التداول العائد يمكننا تحديد مفهوم التكامل المشترك. النظر في زوج من السلاسل الزمنية، وكلاهما غير ثابت. إذا أخذنا مجموعة خطية معينة من سلسلة أطروحات يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى سلسلة ثابتة. ومن ثم فإن هذا الزوج من السلسلة سيطلق عليه كوينيغراتد.

ويعطى التعريف الرياضي من خلال:

التكامل المشترك.

اسمحوا $ \ $ و $ \ $ أن يكون اثنين من غير الوقت سلسلة ثابتة، مع $ أ، ب \ في \ ماثبب $، الثوابت. إذا كانت السلسلة المجمعة $ a x_t + b y_t $ ثابتة ثم نقول أن $ \ $ و $ \ $ هي كوينيغراتد.

وفي حين أن التعريف مفيد، فإنه لا يوفر لنا مباشرة آلية لتحديد قيمتي $ $ $ و $ b $، ولا ما إذا كان هذا التوليف في الحقيقة ثابت إحصائيا. لهذا الأخير نحن بحاجة إلى استخدام اختبارات لجذور الوحدة.

وحدة اختبارات الجذر.

في مناقشتنا السابقة لنماذج الانحدار الذاتي أر (p) شرحنا دور المعادلة المميزة. لاحظنا أنه ببساطة نموذج الانحدار الذاتي، وكتب في شكل التحول المتخلف، وتعيين إلى الصفر على قدم المساواة. حل هذه المعادلة أعطانا مجموعة من الجذور.

ولكي يعتبر النموذج ثابتا، فإن جميع جذور المعادلة يجب أن تتجاوز الوحدة. نموذج أر (p) مع جذر يساوي الوحدة - جذر الوحدة - غير ثابت. يمشي عشوائية هي أر (1) العمليات مع جذور وحدة، وبالتالي فهي أيضا غير ثابتة.

وهكذا من أجل الكشف عما إذا كانت السلاسل الزمنية ثابتة أو لا يمكننا بناء اختبار فرضية إحصائية لوجود جذر وحدة في عينة سلسلة زمنية.

سننظر في ثلاثة اختبارات منفصلة لجذور الوحدة: زيادة ديكي فولر (عفد)، فيليبس-بيرون و فيليبس-أولياريس. وسوف نرى أنها تستند إلى افتراضات مختلفة ولكن كلها في نهاية المطاف اختبار لنفس المسألة، وهي قطبية العينة سلسلة اختبارها.

دعونا الآن نلقي نظرة سريعة على جميع الاختبارات الثلاثة في المقابل.

زيادة ديكي-فولر اختبار.

كان ديكي وفولر [2] مسؤولين عن تقديم الاختبار التالي لوجود جذر الوحدة. يعتبر الاختبار الأصلي سلسلة زمنية $ z_t = \ ألفا z_ + w_t $، حيث $ w_t $ عبارة عن ضوضاء بيضاء منفصلة. الفرضية الفارغة هي أن $ \ ألفا = 1 $، في حين أن الفرضية البديلة هي أن $ \ ألفا & لوت؛ 1 $.

سعيد وديكي [6] تحسين اختبار ديكي فولر الأصلي مما أدى إلى اختبار ديكي فولر (أدف) المعزز، حيث تم تعديل سلسلة $ z_t $ إلى نموذج أر (p) من نموذج أر (1). لقد ناقشت الاختبار في مقال سابق استخدمنا فيه بيثون لحسابه. في هذه المقالة سوف نقوم بتنفيذ نفس الاختبار باستخدام R.

اختبار فيليبس-بيرون.

ويفترض اختبار أدف أن نموذج أر (p) هو تقريب لعينة السلاسل الزمنية ويستعمل هذا لحساب الترابطات ذات الترتيب الأعلى. لا يفترض اختبار فيليبس-بيرون [5] تقريب نموذج أر (p). بدلا من ذلك يتم استخدام طريقة تمهيد النواة غير المعلمية على عملية ثابتة $ w_t $، مما يسمح لها لحساب الارتباط الذاتي غير محدد وغير متجانسة.

اختبار فيليبس-أولياريس.

اختبار فيليبس-أولياريس [4] يختلف عن الاختبارين السابقين في أنه يتم اختبار الأدلة على التكامل المشترك بين البقايا بين سلسلتين زمنيتين. الفكرة الرئيسية هنا هي أن اختبارات مثل أدف، عند تطبيقها على بقايا التجمعات المقدرة، ليس لديها توزيعات ديكي فولر تحت فرضية فارغة حيث التكامل المشترك غير موجود. بدلا من ذلك، تعرف هذه التوزيعات بتوزيعات فيليبس-أولياريس، وبالتالي هذا الاختبار هو أكثر ملاءمة.

الصعوبات مع اختبارات الجذر وحدة.

في حين أن اختبار أدف و فيليبس-بيرون مكافئان بشكل متساوي، إلا أنهما يمكن أن ينتجا إجابات مختلفة جدا في عينات محدودة [7]. وذلك لأنهم يعالجون الارتباط الذاتي والتغايرية بشكل مختلف. ومن الضروري أن تكون واضحة جدا أي الفرضيات التي يتم اختبارها عند تطبيق هذه الاختبارات وليس مجرد تطبيقها بشكل أعمى لسلسلة التعسفي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اختبارات الجذر للوحدة ليست كبيرة في تمييز العمليات الثابتة الثابتة للغاية عن العمليات غير الثابتة. يجب أن نكون حذرين جدا عند استخدام هذه على أشكال معينة من سلسلة الوقت المالي. وقد يكون ذلك مشكلا بشكل خاص عندما تتناقص العلاقة الأساسية التي يجري نمذجةها (أي انعكاس متوسط ​​زوجين مماثلين) بسبب تغير النظام أو التغيرات الهيكلية الأخرى في الأسواق المالية.

محاكاة سلسلة الوقت كونيغراتد مع R.

دعونا الآن تطبيق اختبارات الجذر الوحدة السابقة لبعض البيانات محاكاة أننا نعلم أن يكون كوينيغراتد. ويمكننا أن نستفيد من انحراف التماسك المشترك من أجل إنشاء سلسلتين زمنيتين غير ثابتة بشكل مصطنع تتشاركان في الاتجاه العشوائي الأساسي، ولكن مع تركيبة خطية ثابتة.

مهمتنا الأولى هي تحديد المشي العشوائي $ z_t = z_ + w_t $، حيث $ w_t $ هو الضوضاء البيضاء المنفصلة. نلقي نظرة على المادة السابقة على الضوضاء البيضاء والمشي عشوائية إذا كنت بحاجة إلى فرشاة على هذه المفاهيم.

مع المشي العشوائي $ z_t $ دعونا نخلق سلسلتين زمنيتين جديدتين $ x_t $ و $ y_t $ يشتركان في الاتجاه العشوائي الأساسي من $ z_t $، وإن كان ذلك بمبالغ مختلفة:

\ بيجين x_t & = & p z_t + w_ \\ y_t & = & q z_t + w_ \ إند.

إذا اتخذنا بعد ذلك تركيبة خطية $ a x_t + b y_t $:

\ بيجين a x_t + b y_t & = & a (p z_t + w_) + b (q z_t + w_) \\ & = & (أب + بق) z_t + a w_ + b w_ \ إند.

ونحن نرى أن نحقق فقط سلسلة ثابتة (وهذا هو مزيج من شروط الضوضاء البيضاء) إذا $ أب + بق = 0 $. يمكننا وضع بعض الأرقام لهذا لجعلها أكثر واقعية. افترض أن $ p = 0.3 $ و $ q = 0.6 $. بعد بعض الجبر البسيط نرى أنه إذا كان $ a = 2 $ و $ b = -1 $ لدينا أن $ أب + بق = 0 $، مما يؤدي إلى مزيج سلسلة ثابتة. ومن هنا يتم حساب $ x_t $ و $ y_t $ عند $ a = 2 $ و $ b = -1 $.

دعونا محاكاة هذا في R من أجل تصور مزيج ثابت. أولا، نود أن إنشاء ومؤامرة سلسلة المشي العشوائي الأساسي، $ z_t $:

تحقيق المشي العشوائي، $ z_t $

إذا رسمنا كل من الرسم البياني للمسلسل واختلافاته لا يمكننا أن نرى دليلا يذكر على الترابط الذاتي:

كوريلوغرامز من $ z_t $ وسلسلة مختلفة من $ z_t $

وبالتالي هذا إدراك $ z_t $ يبدو بوضوح مثل المشي العشوائي. الخطوة التالية هي إنشاء $ x_t $ و $ y_t $ من $ z_t $، وذلك باستخدام $ p = 0.3 $ و $ q = 0.6 $، ثم رسم كل من:

قطعة من $ x_t $ و $ y_t $ سيريز، تستند كل منها إلى المشي العشوائي الأساسي $ z_t $

كما ترون كلاهما تبدو مشابهة. وبطبيعة الحال أنها ستكون بحكم التعريف - أنها تشترك في نفس هيكل المشي العشوائي الأساسي من $ z_t $. دعونا الآن تشكيل تركيبة خطية، مشط، وذلك باستخدام $ p = 2 $ و $ q = -1 $ وفحص بنية الارتباط الذاتي:

قطعة من مشط - سلسلة مزيج الخطية - و كوريلوغرام.

ومن الواضح أن مشط سلسلة الجمع تبدو كثيرا مثل سلسلة ثابتة. وهذا أمر متوقع نظرا لتعريفه.

دعونا نحاول تطبيق الاختبارات الجذر وحدة ثلاثة لسلسلة تركيبة الخطية. أولا، اختبار ديكي فولر المعزز:

قيمة p صغيرة، وبالتالي لدينا أدلة على رفض فرضية فارغة أن سلسلة تمتلك جذر وحدة. الآن نحاول اختبار فيليبس-بيرون:

مرة أخرى لدينا قيمة p صغيرة، وبالتالي لدينا أدلة على رفض فرضية فارغة من جذر وحدة. وأخيرا، نحن نحاول اختبار فيليبس-أوليارس (لاحظ أنه يتطلب مدخلات مصفوفة من المكونات الأساسية الكامنة):

ومع ذلك نرى مرة أخرى قيمة P صغيرة تشير إلى أدلة على رفض الفرضية الفارغة. وبالتالي فمن الواضح أننا نتعامل مع زوج من سلسلة التي هي كوينيغراتد.

ماذا يحدث إذا أنشأنا بدلا من ذلك تركيبة منفصلة، ​​على سبيل المثال، $ p = -1 $ و $ q = 2 $؟

مؤامرة من بادكومب - "غير صحيحة" سلسلة مزيج خطي - و كوريلوغرام.

في هذه الحالة ليس لدينا أدلة كافية لرفض الفرضية الفارغة لوجود جذر وحدة، كما هو محدد من قبل قيمة P من اختبار ديكي فولر المعزز. وهذا منطقي لأننا اخترنا بشكل تعسفي المزيج الخطي من $ $ و $ b $ بدلا من تعيينهما على القيم الصحيحة $ p = 2 $ و $ b = -1 $ لتشكيل سلسلة ثابتة.

الخطوات التالية.

في هذه المقالة قمنا بفحص العديد من الاختبارات الجذر وحدة لتقييم ما إذا كان مزيج خطي من سلسلة زمنية ثابتة، وهذا هو، ما إذا كانت سلسلة اثنين كانت كوينيغراتد.

في المقالات المستقبلية سننظر في التنفيذ الكامل لمتوسط ​​استراتيجيات التداول العائدة للأسهم اليومية وبيانات صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام كسترادر ​​بناء على اختبارات التكامل المشترك هذه.

وبالإضافة إلى ذلك فإننا سوف تمتد تحليلنا إلى التكامل المشترك عبر أكثر من اثنين من الأصول مما يؤدي إلى استراتيجيات التداول التي تستفيد من المحافظ كومونيكاتد.

المراجع.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف من كل نشاط على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.